如何建立自己的交易系統(tǒng)——交易系統(tǒng)的類(lèi)型

我們根據(jù)自己的投資目標(biāo)，選擇自己適合的投資周期，在這個(gè)基礎(chǔ)上，來(lái)設(shè)計(jì)適合自己的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)并不難，這不是因?yàn)橄到y(tǒng)是簡(jiǎn)單的，而是因?yàn)楹芏鄸|西我們都可以套用前輩研究的現(xiàn)成成果。

一個(gè)完整的交易系統(tǒng)大概包括選股，建倉(cāng)，平倉(cāng)以及頭寸管理等幾個(gè)部分，其實(shí)就是我們?nèi)粘ＹI(mǎi)賣(mài)股票的操作。

之前我也說(shuō)過(guò)選擇投資標(biāo)的，如果我們的投資標(biāo)的不是股票，而是基金，那第一部分就是選擇適合的基金了。這里只是窄化了交易系統(tǒng)這個(gè)概念，以股票來(lái)做說(shuō)明。

我們先粗略說(shuō)一下市場(chǎng)的行情類(lèi)型，主要就是上升行情、下降行情以及震蕩行情。當(dāng)然了，這個(gè)劃分也是相對(duì)的，不同的時(shí)間尺度，行情的類(lèi)型是不同的。

以日線為單位看是上升行情的，可能拉長(zhǎng)時(shí)間尺度，就只是震蕩行情中的一小段了，再拉長(zhǎng)時(shí)間尺度，可能這個(gè)震蕩也只是大行情中的下跌中繼了。

所以我之前也說(shuō)了，交易系統(tǒng)要對(duì)投資周期有所限定。

對(duì)應(yīng)不同的行情類(lèi)型，也有不同的交易系統(tǒng)類(lèi)型。主要包括趨勢(shì)跟蹤類(lèi)型的，價(jià)值發(fā)現(xiàn)類(lèi)型的，反向操作類(lèi)型的等等。

這些交易系統(tǒng)的類(lèi)型，其實(shí)就是前輩們總結(jié)的他們的交易思想，我們直接拿來(lái)用了。

比如價(jià)值投資是一種交易思想，我們可以用來(lái)做交易系統(tǒng)。

這種交易系統(tǒng)首先就要非常熟悉企業(yè)價(jià)值的衡量模型，通過(guò)模型來(lái)計(jì)算企業(yè)的價(jià)值，與企業(yè)的股價(jià)比對(duì)。包括計(jì)算企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流等，是比較復(fù)雜的。

這里只是舉個(gè)例子，意思就是讓大家明白，我們交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，是不拘泥于各種交易思想的。不同的交易思想，并沒(méi)有高下之分，只要能盈利就是好的。

比如蠟燭圖技術(shù)分析，也就是K線分析，這個(gè)最早是日本的稻米商發(fā)明的記錄工具。美式的K線是另外一種類(lèi)似于竹節(jié)的形式，不如蠟燭圖的表現(xiàn)形式好。

有人想把成交量也放到蠟燭圖上，成交量大的就畫(huà)胖的蠟燭圖，這種的我也見(jiàn)過(guò)，但是不怎么好看。

熟練掌握蠟燭圖的分析，也是技術(shù)分析的一種手段，這個(gè)可以作為我們交易系統(tǒng)選股部分和離場(chǎng)部分的重要參考技術(shù)指標(biāo)。

市場(chǎng)上不存在通吃的技術(shù)分析手段，即便是比較著名的交易思想也有可能失靈，這很正常。可能有些交易思想在特定的行情類(lèi)型下就會(huì)比較好用。

比如反向操作的交易思想，在震蕩行情就會(huì)非常的有效，但應(yīng)對(duì)一個(gè)大的趨勢(shì)性行情就不行了。

說(shuō)了這么多，意思就是說(shuō)我們不必拘泥于不同流派的交易思想，只要自己熟悉，好用的就可以了。

我個(gè)人也只是在用趨勢(shì)跟蹤的交易系統(tǒng)，對(duì)其他的交易思想也了解的不多。

對(duì)于趨勢(shì)跟蹤類(lèi)型的交易系統(tǒng)，在選股的時(shí)候，可以使用價(jià)值投資的分析模型；或者是蠟燭圖的分析，比如選擇一個(gè)頭肩底的股；又或者是波浪理論，找一個(gè)處于一浪的股票等等，這些都可以。

趨勢(shì)跟蹤的交易系統(tǒng)，關(guān)鍵在于識(shí)別一個(gè)趨勢(shì)，然后盡可能完整的跟蹤一個(gè)趨勢(shì)，當(dāng)然是在我們自己選定的投資周期內(nèi)。

一方面要選擇投資標(biāo)的，另一方面也要選擇建倉(cāng)時(shí)機(jī)。對(duì)于趨勢(shì)跟蹤類(lèi)型的交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，識(shí)別并跟蹤一個(gè)趨勢(shì)是很重要的。

我自己也沒(méi)有什么特別好的辦法，基本上就是從熊市開(kāi)始慢慢投入，死等。其他比如均線突破啊，或者成交量突破之類(lèi)的方法也可以參考。

離場(chǎng)時(shí)機(jī)一定要等到趨勢(shì)的結(jié)束，確認(rèn)趨勢(shì)結(jié)束才可以。

對(duì)于趨勢(shì)跟蹤類(lèi)的交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，按照止損倍數(shù)止盈這樣的離場(chǎng)方法并不合適，因?yàn)橼厔?shì)可能會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。

具體的離場(chǎng)指標(biāo)可以看均線的破位，或者其他技術(shù)指標(biāo)的信號(hào)，說(shuō)實(shí)話這個(gè)我也把握不準(zhǔn)。